A B3 divulgou a Carteira Teórica que passará a vigorar de 02 de janeiro a 03 de maio. A nova Carteira do Ibovespa B3, principal indicador do desempenho das ações mais negociadas da bolsa, conta com 87 papéis de 84 empresas brasileiras (ações ordinárias, ON, e preferenciais, PN, de uma mesma companhia podem fazer parte do indicador).
A composição da carteira ponderada, com base no fechamento do pregão do dia 28 de dezembro último, registra a entrada da Companhia de Transmissão Paulista PN (TRPL4) e não registra nenhuma saída. Os cinco ativos com maior peso na composição do Ibovespa B3 são:
Vale ON (14,1603%); Petrobras PN (7,4321%); Itaú Unibanco PN (7.1255%); Petrobras ON (4,40543%); Bradesco PN (3,844%).
Para comparação, a Carteira encerrada estava assim: Vale ON (14,766%); Petrobras PN (7,214%); Itaú Unibanco PN (6,428%); Petrobras ON (4,467%); e B3 ON (3,579%).
Os setores com mais representatividade na carteira que valerá para os próximos quatro meses são: financeiro (26.31%), materiais básicos (19.72%) petróleo (16.98%) e utilidade pública (11.79%).
Para compor a carteira do Ibovespa B3, as companhias listadas precisam cumprir alguns requisitos como:
serem negociadas em 95% dos pregões no período de vigência das últimas três carteiras (aproximadamente 1 ano);
registrarem movimentação financeira equivalente a pelo menos 0,1% do volume financeiro do mercado à vista no mesmo período;
estarem entre os ativos que representem 85% em ordem decrescente de Índice de Negociabilidade (IN), que mede a quantidade de um ativo negociado na bolsa; e
não serem penny stock (ações negociadas por valor abaixo de R＄ 1).
Demais índices
Em 2023, a bolsa do Brasil lançou três novos índices e se consolidou como a maior provedora de índices do país. No total são 44 índices disponíveis e 17 ETFs referenciados nos produtos desenvolvidos pela B3 e disponíveis para o mercado.
Um desses importantes lançamento foi o IDIVERSA B3, primeiro índice latino-americano a combinar num único indicador critérios de gênero e raça. Lançado em agosto, esse é o 10º índice ESG na bolsa do Brasil. A nova carteira de 2024 é composta por 81 ativos de 77 empresas.
O Índices on Demand, plataforma que permite o desenvolvimento ágil de índices por meio de ferramentas avançadas de Big Data, completou um ano em 2023 e foi responsável por dois indicadores inéditos no mercado brasileiro: o Ibovespa Smart Dividendos e o IDAP 5.
O Ibovespa Smart Dividendos B3 (IBSD B3), inclui empresas do Ibovespa B3 que se destacam nos pagamentos de dividendos e juros aos acionistas. O critério utilizado considera os maiores valores de dividendos em relação ao preço da ação, ponderando o peso na carteira. O índice já conta com uma valorização de mais de 20% desde o lançamento, e no primeiro rebalanceamento de sua carteira possui 21 empresas.
Já o IDAP5, índice de renda fixa que acompanha o resultado de uma carteira teórica de contratos futuros de cupom de IPCA conhecidos como DAP, reflete a variação do IPCA mais uma taxa de juros fixa, oferecendo uma opção de investimento para acompanhar a renda fixa vinculada ao IPCA. O DAP é um derivativo usado como ferramenta de proteção contra flutuações da taxa de juros real brasileira e é amplamente utilizado no mercado para hedge de títulos públicos e privados, troca de indexadores e análise da trajetória da inflação.
Esses índices possibilitaram a criação de quatro novos ETFs, fundos de índices, para o mercado: BB IDIVERSA (DVER11), Nu Ibov Smart Dividendos (NSDV11), Nu Renda Ibov Smart Dividendos (NDIV11) e BB ETF Índice DAP5 B3 (BDAP11).
“Há mais de 50 anos a B3 desenvolve, calcula e administra uma ampla variedade de índices, que são importantes termômetros do mercado financeiro e servem como referência para investidores nacionais e internacionais. Esses indicadores possibilitam que os investidores invistam em teses temáticas por meio de ETFs, fundos de índices que refletem a variação das empresas que o compõe. Desta forma, é possível alinhar os objetivos, perfil investidor e valores em produtos que permitem investir em várias empresas com um só ativo”, destaca Henio Scheidt, gerente de produtos da B3.
Prévia das carteiras dos índices B3
A composição das carteiras do Ibovespa B3 e dos demais índices de ações calculados pela bolsa do Brasil é revisada a cada quatro meses, em janeiro, maio e setembro, com a possibilidade de entrada e saída de empresas de acordo com a metodologia de cada índice.
Além da carteira oficial, a B3 divulga três prévias das carteiras, antes da divulgação da carteira definitiva, para que investidores e gestores de fundos, por exemplo, tenham previsibilidade quanto à necessidade de fazer ajustes no peso de cada papel em suas alocações.
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